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火竞猜app-银行债券余额、评级汇总

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到2019年5月24日,银行间和买卖所商场有存续债的商业银行银行441家,其存续债券总规模约14万亿元,其间同业存单余额约10万亿元,二级本钱东西约2万亿元。


城商行和股份行存续债较多,首要是因为这两类银行对同业负债依靠程度较高,导致同业存单余额高,别离约为4.4万亿元和3.6万亿元。


原标题:商业银行债券余额、评级及出资者结构—流动性系列陈述之七

来历:倪军金融与流动性研讨(ID:nijunbanking)


 内容摘要 

依据银保监会发表,到2018年末,我国银行业金融组织法人共4588家,其间村镇银行1616家,乡村商业银行1397家,乡村信誉社812家。

依据wind数据,到2019年5月24日,银行间和买卖所商场有存续债的商业银行银行441家,其存续债券总规模约14万亿元,其间同业存单余额约10万亿元,二级本钱东西约2万亿元。

城商行和股份行存续债较多,首要是因为这两类银行对同业负债依靠程度较高,导致同业存单余额高,别离约为4.4万亿元和3.6万亿元。

依据wind数据,到2019年5月24日,商业银行存续债券约1.49万只债券,其间750只(余额约4.2万亿元)有债项评级,其间AAA级243只(余额约3.4万亿元),AA+级155只(余额约0.5万亿元),AA-及以下评级214只(余额约1160亿元)。

依据wind数据,到2019年5月24日,从最新主体评级散布来看,441家发债商业银行中,AAA火竞猜app-银行债券余额、评级汇总级70家,AA+级69家,AA级81家,AA-级qq红包82家,A+级100家,A级及以下39家。从主体评级调整来看,初次主体评级64家,保持前次主体评级324家,主体评级被调高44家,主体评级被调低9家。

从债券余额来看,到2019年5月24日,主体评级AAA级商业银行债券余额约11.6万亿元, AA+级余额约1.8万亿元,AA级及以下余额约0.80万亿元。

依据上清所和中债登保管数据收拾出的银行间债券出资者结构数据库,到2019年4月底,中债登和上清所共保管债券余额约80.6万亿元,其间商业银行债券约14.0万亿元,广义基金持有商业银行债券约6.6万亿元,全国性商业银行(包含国有大行和股份制银行),持有商业银行债券余额约2.5万亿元。

依据中债登数据,到2019年4月底,商业银行火竞猜app-银行债券余额、评级汇总理财持有商业银行二级本钱东西4757亿元,商业银行一般金融债1307亿元,次级债247亿元,混合本钱债7亿元。

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 商业银行组织数量一览 

4588家银行业金融组织

依据银保监会发表,到2018年末,我国银行业金融组织法人共4588家,其间村镇银行1616家,乡村商业银行1397家,乡村信誉社812家。

4066家商业(类)银行组织

传统意义上,咱们将国有大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、村镇银行、乡村商业银行、乡村信誉社、外资法人银行、乡村协作银行、民营银行、住宅储蓄银行等归作商业特点银行。如无特别阐明,陈述下文触及的商业(类)银行包含以上几类银行组织。

发债商业银行441家,包含悉数国有大行和股份制银行

依据wind数据,到2019年5月24日,在银行间和买卖所商场有存续债的银行共441家,包含悉数国有大行(6家)、股份制银行(12家)和大部分城市商业银行(125家,到2018年末,城市商业银行总134家)。

此外,有存续债的农商行共259家,乡村信誉社共17家,民营银行共4家。

 商业银行债券存续状况 

商业银行存续债券约14万亿元,二级本钱东西约2万亿元

现在,我国商业银行在银行间和买卖所商场存续债券类型首要有同业存单、二级本钱东西、一般金融债、次级债、可转债、本钱东西(永续债)、混合本钱债7类。

依据wind数据,到2019年5月24日,商业银行存续债券总规模约14万亿元,其间同业存单余额约10万亿元,二级本钱东西约2万亿元,一般金融债约1.4万亿元,次级债1.4万亿元。

城商行债券余额约5.4万亿元,股份行余额约5.1万亿元

分银行类型来看,城商行和股份行存续债较多,别离约为5.4万亿元和5.1万亿元,首要是因为这两类银行对同业负债依靠程度较高,导致同业存单存续余额大,别离约为4.4万亿元和3.6万亿元。

 商业银行债券评级概览

广义基金持有商业银行债约6.6万亿,其间存单约4.4万亿元

债项评级:AAA级余额占主导地位,AA-级及以下约1160亿元

依据wind数据,到2019年5月24日,在银行间和买卖所商场商业银行存续债约1.49万只(余额约14.2万亿),其间同业存单约1.41万只(余额约1火竞猜app-银行债券余额、评级汇总0.0万亿元)。

同业存单无揭露债项评级,其他750只债项(余额约4.2万亿元)均有评级,其间AAA级债券评级243只(余额约3.4万亿元),AA+级共155只(余额约0.5万亿元),AA-及以下评级债券214只(余额约1160亿元)。

注:一切债券及主体评级均选用wind上可得的最新评级数据,每个债项和主体评级只对应以下评级组织中的一家。

1.中诚信世界信誉评级有限责任公司;2.联合资信评价有限公司;3.大公世界资信评价有限公司;4.上海新世纪资信评价出资服务有限公司;5.东方金诚世界信誉评价有限公司;6.中诚信证券评价有限公司;7.联合信誉评级有限公司。

主体评级:AA级以上220家,AA-级及以下221家

依据wind数据,441家有存续债的商业银行均有主体评级,最新评级在2019年有74家, 2018年的343家,2017年的19家,2016年及之前的4家。

从最新主体评级散布来看,441家发债商业银行中,AAA级70家,AA+级69家,AA级81家,AA-级82家,A+级100家,A级及以下39家。

从债券余额来看,到2019年5月24日,主体评级AAA级商业银行债券余额约1火竞猜app-银行债券余额、评级汇总1.6万亿元, AA+级余额约1.8万亿元,AA级及以下余额约0.80万亿元。

主体评级调整及展望:展望安稳409家,负面9家

从主体评级调整来看,441家发债银行中,初次主体评级64家,保持前次主体评级324家,主体评级被调高44家,主体评级被调低9家。

从主体评级展望来看,441家发债银行中,wind有显现评级展望的银行418家,其间展望安稳的银行409家,展望负面9家。未显现评级展望的银行23家。

 商业银行债券持有者结构

广义基金持有商业银行债约6.6万亿元,其间存单约4.4万亿元

现在,除了独自在买卖所上市的可转债外,其他商业银行债券均在中债登和上清所进行保管。

依据咱们收拾的银行间债券出资者结构数据库,到2019年4月底,中债登和上清所共保管债券约80.6万亿元,其间商业银行债券约14.0万亿元,与咱们前文依据wind数据计算的到2019年5月24日的商业银行债券余额大体一致。

除了本钱东西(永续债)外,保管组织发布了银行间买卖的商业银行债券首要持有人结构。

到2019年4月底,广义基金(不合法人组织)是商业银行债券首要持有主体,持有商业银行债券约6.6万亿元;其次为全国性商业银行(包含国有大行和股份制银行),持有商业银行债券余额约2.5万亿元。



商业银行理财:持有二级本钱东西约4760亿元

现在上清所将商业银行归类在不合法人组织(广义基金)主体下,没有独自发表商业银行理财债券出资结构数据,但中债登有详细发表。

全体来看,在中债登保管的券种中,商业银行首要持有商业银行次级债和政策银行债。

到2019年4月底,依据中债登数据,商业银行理财持有商业银行二级本钱东西4757亿元,商业银行一般金融债1307火竞猜app-银行债券余额、评级汇总亿元,次级债247亿元,混合本钱债7亿元。


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